バックテストで含み損が最も大きかった2020年3月に、何が起きていたか
当サイトで稼働させているユーロ/ポンドのリピート売買EAは、10pips上がるごとに売りを1本入れ、10pips下がると決済する仕組みです。同じ設定で2009年から回したバックテストでは、含み損が最も大きくなったのは2020年3月19日で、その額は300万円でした。その1か月に、値動きと建玉に何が起きていたかを1時間足で追いました。
1. ユーロ/ポンドは、1か月で1,200pips上がりました
ユーロ/ポンドは、2020年2月18日に0.8282をつけたあと上がり始めました。3月19日の朝には0.9500に届き、1か月で1,218pips上がっています。
新型コロナウイルスの感染が欧州に広がり、ポンドが大きく売られた時期です。0.9500は、2010年以降で最も高い値です。
2. 含み損が最も大きくなったのは、3月19日の朝でした
3月2日の朝、建玉は81本で、含み損は74万円でした。そこから価格が上がるたびに売りが入り、3月19日の朝には169本になっています。
含み損が300万円になったのは、価格が0.9500に届いたのと同じ時間です。売りの建玉は、価格が高いほど含み損が大きくなるためです。
そのときの有効証拠金は621万円で、始めたときの460万円を上回っていました。2009年からの11年間に、決済でふえた利益が積み上がっていたためです。
含み損がいちばん深かったのは、値段がいちばん高かった時間と同じだよ。
3. 含み損の7割は、3月より前から持っていた売りの分でした
3月2日に持っていた81本は、0.7755〜0.8615の段で入った売りです。半分以上は2016年に入ったまま、決済されずに残っていた売りでした。
この81本は、価格が上がった分だけ全部の含み損がふえます。3月2日以降に入った88本より、1本あたりの含み損が大きくなりました。
3月に入った88本は、0.8625〜0.9495の段の売りです。入った値段が高いぶん、1本あたりの含み損は小さくなっています。
4. 含み損が3月初めの水準に戻るまで、11か月かかりました
3月27日には、含み損は146万円まで戻りました。最も大きかった日から8日で、半分以下になっています。
ただ、2020年9月にも230万円まで深くなりました。3月2日と同じ74万円に戻ったのは2021年2月23日で、11か月かかっています。
値動きが大きかった2020年3月は、決済も多い月でした。1か月の決済は868回で、確定した利益は18万円です。2009年からの月平均の約6倍でした。
当サイトで稼働させているEAの建玉と含み損は、稼働記録で毎日公開しています。同じEAと設定ファイルは、当サイト経由でXMTradingの口座を開設した方に無料でお渡ししています。
大きく上下した3月は、決済もいちばん多い月だったよ。
5. ちなみに、2020年1月に始めていた場合
| 項目 | 2009年1月に開始 | 2020年1月に開始 |
|---|---|---|
| 含み損 | 300万円 | 153万円 |
| 建玉 | 169本 | 122本 |
| 有効証拠金 | 621万円 | 317万円 |
2020年1月に460万円で始めると、3月19日の含み損は153万円でした。2016年から残っていた売りを持っていないぶん、建玉は122本です。
その代わり、積み上がった利益もまだありません。有効証拠金は317万円で、初期資金の69%まで減りました。
こちらも2021年2月23日に、3月2日の水準まで含み損が戻っています。2026年8月末の資産は636万円でした。
6. 前提
- 使ったのはDukascopyのBid 1時間足で、時刻は日本時間に直しています。
- 設定は当サイトで稼働させているEAと同じで、0.7744より上の10pipsごとに売りを入れ、10pips下がると決済します。
- 1段は1,000通貨、同時保有の上限は190本、買いは使いません。
- 初期資金は460万円で、2009年1月1日に始めた場合を主に使っています。
- 含み損と建玉は、1時間足の終値で計算した値です。
- 図3の内訳は、3月19日の朝の建玉を、3月2日の朝にすでにあった段かどうかで分けて計算しました。
- 「2016年に入った売り」は、各段に最後に売りが入った時期を1時間足から求めたものです。
- スプレッドは1.9pipsで固定し、実際に広がった分は入れていません。
- スワップは2026年9月のXMTradingスタンダード口座の値を全期間に当てています。
- 円への換算は1ポンド209円で固定しているので、2020年当時のレートで計算した金額とは違います。
- 過去の値動きに当てはめた結果であり、将来の成績を示すものではありません。
最後まで読んでくれて、ありがとう。数字の出どころは、下のリンクから確かめられるよ。